トレードとポーカー(「クオンツ」(単行本)について)

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約10ヶ月ぶりの再開です。
トレードとポーカーについて記事を何本か書こうと思います。

  • The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It
という本が2010年の2月に出ました。
翻訳が出るのが待ちきれず、アマゾンで入手。

クオンツ代表として、下記の5人が出てきます。

  1. Peter Muller (モルガン・スタンレーの社内ヘッジファンド)
  2. Ken Griffin (シタデル)
  3. Jim Simons (ルネッサンス・テクノロジー)
  4. Cliff Asness (AQR)
  5. Boaz Weinstein (ドイツ・バンクの社内ヘッジファンド)
いかにして、ヘッジファンドを立ち上げるに至ったか、サブプライムショックとリーマンショックの前後で彼らの明暗がどう分かれたか、について豊富なエピソードを交え、紹介しています。

また、彼らと関係があった人物として次のような人物が登場します。

  1. エド・ソープ (「ディーラーをやっつけろ!」)
  2. ドアン・ファーマ (「マネーゲームの予言者」)
  3. アーロン・ブラウン (「ギャンブルトレーダー」)
  4. ベノワ・マンデルブロ(「禁断の市場-フラクタルでみるリスクとリターン」)
  5. ビル・グロス(「発想の大転換―21世紀に向けての投資運用」、「債券王ビル・グロース 常勝の投資哲学」)

ポーカーとのかかわりですが、成功したクオンツは仲間(ライバル)同士でプレイすることを好むようです。

▼チャリティを目的としたポーカー大会

主催者のメンツが豪華です。

※2010年8月29日、加筆しました。

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