システムトレードの最近のブログ記事

内容は、タイトルが説明する通りです。
但し、2012年に書かれた本ですので、その時点までのことしか書かれていないことは、覚えておいた方がいいと思います。

同じ著者の「ザ・クオンツ」の原著がアメリカで出版されたのが、2010年2月。
邦訳はその6ケ月後の2010年8月に発売。

今回の「ウォール街のアルゴリズム戦争」の原著(原題「ダーク・プールズ」)がアメリカで出版されたのが、2012年6月。今回の邦訳が出るまでに3年以上かかっています。
その間に、同種のテーマを扱った本では以下のようなものが出版されています。

  • 「アルゴリズムが世界を支配する」(原著2012年8月、邦訳2013年10月出版)
  • 「フラッシュ・ボーイズ」(原著2014年3月、邦訳2014年10月出版)

今回邦訳の出る「ウォール街のアルゴリズム戦争」については、原著が発売された直後に購入して読んだのですが、当然今はその頃よりも更に競争が激化していると思われます。


「ザ・クオンツ」を読んで面白いと思った人、トレードやギャンブルといった分野の自動化、コンピュータ将棋などに興味がある人は買って損はないでしょう。

原著は読みましたが、いちいち辞書は引きませんでしたし、自分の語学力では勘違いして読解しているところも多いと思っています。
邦訳が出版されるのを随分と長いこと待ちました。「ザ・クオンツ」とは翻訳者も出版社も違いますが、発売日には買って読んでみようと思います。


エドワード・ソープがシュワッガーの質問に答えていくのですが、ルーレット攻略法についても答えています。
「マネーゲームの予言者(プレディクターズ)たち―複雑系科学者、市場予測に挑む」に登場するクオンツも、学生時代にルーレット攻略をしようとした話を、その本だったか、他の本で読んだ記憶があります。
ソープがシャノンと開発した、ウェアラブル・コンピュータは以下のような仕様らしい。

  1. 「00」の数字が予め決めておいた目印となる位置を通過したタイミングを記憶
  2. 「00」の数字が予め決めておいた目印となる位置を2回目に通過したタイミングを記憶
  3. 投げ入れた珠が、「00」と交差したタイミングを記憶
  4. 投げ入れた珠が、「00」と2回目に交差したタイミングを記憶
  5. 計算の結果、40%以上のエッジをもたらすような、賭けるべきゾーンを予測
これって、その昔、パチンコの体感機プロがヘソチャッカーに入賞したタイミングを体感機に入力していたことを思い出しました(笑)

日本でも、沖縄やお台場にカジノを作ろうという話をたまに聞きます。
実施されたら、かつての体感機メーカーがルーレット攻略機を作り出すかもしれませんね。

大昔、工学社から出たばかりの「ディーラーをやっつけろ!」の終わり近くで、ソープが、ブラックジャック以外にも、ルーレットやマーケットの攻略法を発見したという意味のことを書いていました。
その当時は、(ブラックジャックはともかく、ルーレットやマーケットの攻略法とは?)と狐につままれたような気分がしました。
ブラックジャックは、ゲームの進行に従って、各カードを引く確率が変化するし、それはカウントすることで、子に有利な状況を知ることができます。
(1組のカードを使う場合、Aが4枚出たら、残りのカードからAを引くことはありません)

ルーレットは、各数字に球が落ちる確率は、ゲームの進行に従って変化しません。
(赤が連続して10回出ても、次に赤が出る確率は変化しません)

やがて、マーケットの攻略法とは裁定取引(株式とワラント、あるいは統計的裁定取引など)と知ることができてきたのですが、ルーレットの攻略法というのが長年の謎でした。
それが、「天才数学者はこう賭ける」と本書のお陰でようやく謎を解くことができたのでした。

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